Автор текста и конструктора торговых стратегий: Григорьев Дмитрий Геннадиевич, г. Пятигорск, Россия.
Особенностью данного конструктора торговых стратегий является полное описание алгоритма работы, как отдельных модулей, так и взаимодействие их между собой.
Модуль – отдельный рабочий инструмент, представляющий собой индикатор, свечной паттерн, или какой-либо набор условий. Почти каждый модуль (там где это возможно) может работать по системе Элдера «три экрана», и соответственно представляет собой полноценную торговую стратегию. Такой модуль состоит из четырех блоков: «Сигнал на открытие», «Фильтр сигнала на открытие», «Сигнал на закрытие», «Фильтр сигнала на закрытие». Можно независимо друг от друга активировать любые блоки в любых модулях с возможностью отдельных настроек и работы на любом из тайм-фреймов (ТФ).
Принцип взаимодействия модулей: если возник «Сигнал на открытие» ордера, то во всех задействованных модулях проверяем «Сигнал на закрытие». Ордер не открываем в случае возникновения хоть одного сигнала. Затем во всех задействованных модулях следует проверить «Фильтр сигнала на открытие». Ордер не открываем, если хоть в одном модуле сигнал фильтруется. В случае «Сигнала на закрытие» во всех задействованных модулях проверяем «Фильтр сигнала на закрытие». Ордер не закрываем, если хоть в одном модуле сигнал фильтруется.
Рассмотрим простую торговую стратегию в рамках одного модуля: открываемся по сигналу пересечения двух Moving Average (МА) на ТФ 5 минут, в направление тренда по этим же МА на Н1. Закрываемся по сигналу на М30.
Вместо сигнала открытия по МА можно взять сигнал открытия по Стохастику, а закрытие по Параболику. Можно выставить несколько сигналов на открытие или закрытие, то же относится и к фильтрам.
Эксперт работает на любых торговых инструментах (фьючерсы, акции), при любом типе исполнения.
Включено несколько систем управления капиталом: процент от средств, процент от возможного убытка, Мартингейл, резервирование средств на счете (ниже указанной суммы просадка не возможна).
Широкий выбор трейлинг-стопов, в том числе динамических. Несколько видов динамических стоп-лоссов / тейк-профитов.
На данный момент доступен широкий набор индикаторов, на основе которых можно строить достаточно сложные торговые стратегии. По сути, в одном этом эксперте десятки других экспертов, и комбинируя их, вы легко можете моделировать свои собственные наработки, а также легко проверить то, что получилось в тестере МetaTrader.
Например: торговая стратегия победившая в конкурсе Cyber Trade в четвертом этапе.
На рисунке сделки из этого конкурса (счет: 154494, инвест-пароль: contest4, торговый сервер: 208.113.69.217:443). Последняя сделка также закрылась бы в плюсе (конкурс закончился), это видно по выставленному тейк-профиту. Система трендовая, причем тренд выбирается полностью. Ниже, на скриншоте с реального счета, пример работы торговой стратегии.
Недостатком торговой стратегии является отрицательное мат. ожидание при работе во флете. Компенсировалось это системой управления капиталом по Мартингейлу. Прибыльно, но довольно рискованно… депозит небольшой, приходилось нервничать…
Рассмотрим практический, реальный пример работы с экспертом, именно в плане конструктора:
С 7 августа по 15 октября 2009 г. система работает на реальном счете на нескольких валютных парах, на таймфрейме М30 с обязательными реальными стоп-лоссами и тейк-профитами. Ниже «разбор полетов» по паре GBPJPY (все тесты за этот же период).
1й тест: он соответствует сделкам на реальном счете. Имеются различия, так как по ходу то трейлинг-стоп корректировался, то еще что-нибудь, но в целом количество прибыльных, убыточных сделок, профит и просадка – совпадают. Был включен Мартингейл.
2й тест: Мартингейл выключен. Торговая стратегия хоть и осталась прибыльной, но прибыль не очень…, по крайней мере, не та, что хотелось бы. Зато просадка в пределах нормы.
Итак, что мы имеем: или нормальную прибыль, но очень большую просадку, или не большую прибыль и допустимую просадку. Система при тренде работает просто замечательно и плохо во флете. Логично, чтобы сигналы во флете игнорировались. Если найти способ точно определять состояние рынка, то получится Грааль, пока еще никто не догадался как это сделать. Тем не менее нужно что-то делать, будем думать… Один из индикаторов определяющих тренд – ADX. Растущий индикатор ADX свидетельствует о продвигающемся сильном тренде и предполагает включение торговых стратегий следования за трендом. Понятие «растущий ADX» довольно неопределенное. Я сделал так: сигнал тренда начинает действовать, когда ADX становится выше и максимального значения +DI на протяжении серии из n-баров, и выше максимального значения -DI на протяжении серии из n-баров.
3й тест: в системе ничего не менялось, просто включил блок фильтра на открытие сделки со стандартным периодом ADX равным 14. Результат меня поразил! Я первый раз увидел отсутствие убыточных сделок без оптимизации.
Да, прибыль уменьшилась в два раза, но просадка в 10% при прибыли в 20%, а также наличие адекватных стоп-лоссов – это очень хороший результат. Если прогнать все эти тесты без трейлинг-стопа, то прибыль везде будет больше, но выше и просадка. В тесте с ADX прибыль будет 156$ при той же просадке.
Цена конструктора торговых стратегий – 200$
Поддержка неограниченное количество времени, новые версии, добавление новых модулей, компоновка отлаженной торговой стратегии в отдельный советник (для удобства, без лишних модулей) – бесплатно.
